Сравнение RY с AAPL
RY (Royal Bank of Canada) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 29.36%/yr for AAPL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.18% против 29.36% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам RY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between RY and AAPL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between RY and AAPL shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
AAPL:
$4.30T
RY:
CA$18.17
AAPL:
$8.24
RY:
15.35
AAPL:
35.35
RY:
2.22
AAPL:
4.65
RY:
2.45
AAPL:
9.60
RY:
2.21
AAPL:
40.37
RY:
CA$138.99B
AAPL:
$451.44B
RY:
CA$65.64B
AAPL:
$216.07B
RY:
CA$30.01B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
RY
AAPL
Сравнение RY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 3.40 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | 8.47 | +13.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и AAPL
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -81.80% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -13.80% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -33.36% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -33.36% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -38.52% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.64% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -29.59% | +20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.53% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и AAPL
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.73% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 16.53% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 22.64% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 27.52% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 28.92% | -9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и AAPL
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности AAPL в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и AAPL
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
RY and AAPL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (6.73%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs AAPL's -81.80%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор