Сравнение RY.TO с RIO
RY.TO (Royal Bank of Canada) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 23.61%/yr for RIO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и RIO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY.TO торгуется в CAD, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 18.12% против 23.61% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 63.96%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
RIO
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 45.33%
- 1 год
- 93.47%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 23.61%
Сравнение доходности по годам RY.TO и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
RIO Rio Tinto Group | 38.21% | 37.87% | -8.19% | 8.42% | 25.98% | -3.72% | 32.99% | 27.69% | 5.24% | 35.07% |
Correlation
The correlation between RY.TO and RIO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$389.54B
RIO:
$172.61B
RY.TO:
CA$15.77
RIO:
$13.11
RY.TO:
17.69
RIO:
8.03
RY.TO:
3.25
RIO:
1.55
RY.TO:
3.01
RIO:
2.77
RY.TO:
CA$120.33B
RIO:
$111.41B
RY.TO:
CA$65.64B
RIO:
$31.10B
RY.TO:
CA$14.74B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. RIO — Ранг доходности на риск
RY.TO
RIO
Сравнение RY.TO c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY.TO | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.47 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 6.28 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.39 | 24.69 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и RIO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки RIO в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -85.94% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -14.97% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -20.72% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -31.61% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -31.61% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.65% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -25.26% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.82% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и RIO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 11.89% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 24.34% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 29.42% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 29.82% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 31.32% | -14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и RIO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности RIO в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и RIO
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and RIO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор