PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с NTRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY.TO с NTRS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY.TO in Banks - Diversified, NTRS in Asset Management. Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 13.63%/yr for NTRS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и NTRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и Northern Trust Corporation (NTRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY.TO торгуется в CAD, в то время как NTRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 31.70%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 18.12% против 13.63% соответственно.

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
13.00%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
63.96%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%

NTRS

1 день
2.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
31.70%
6 месяцев
29.10%
1 год
67.33%
3 года*
38.76%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и NTRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
NTRS
Northern Trust Corporation		31.70%30.67%36.26%-3.38%-18.99%31.59%-11.44%25.20%-7.51%6.45%

Correlation

The correlation between RY.TO and NTRS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.45

The correlation between RY.TO and NTRS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RY.TO:

CA$15.77

NTRS:

$9.09

Коэффициент P/E

RY.TO:

17.69

NTRS:

19.17

Коэффициент PEG

RY.TO:

2.60

NTRS:

1.51

Коэффициент P/S

RY.TO:

3.25

NTRS:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

RY.TO:

CA$120.33B

NTRS:

$14.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY.TO:

CA$65.64B

NTRS:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

RY.TO:

CA$14.74B

NTRS:

$3.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Northern Trust Corporation

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с NTRS:
NTRS с SPYNTRS с VOONTRS с AMPNTRS с NTAPNTRS с FSKNTRS с AXPNTRS с NFLY

Доходность на риск

RY.TO vs. NTRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NTRS
Ранг доходности на риск NTRS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c NTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RY.TONTRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
2.51

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
3.46

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.42

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

5.45

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.39

15.28

+14.11

RY.TO vs. NTRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа NTRS равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и NTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и NTRS

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки NTRS в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и NTRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TONTRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-60.94%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-12.41%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-25.70%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-45.10%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-45.10%

+11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-18.13%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.42%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и NTRS

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Northern Trust Corporation (NTRS) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TONTRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.85%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

19.38%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

26.94%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

30.20%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

31.10%

-13.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и NTRS

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности NTRS в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTRS
Northern Trust Corporation		1.84%2.27%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY.TO и NTRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.95B
3.61B
(RY.TO) Общая выручка
(NTRS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY.TO значения в CAD, NTRS значения в USD

Сравнение рентабельности RY.TO и NTRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Northern Trust Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
58.8%
Активы портфеля
RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

NTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

NTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

NTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and NTRS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и NTRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор