Сравнение RY.TO с ASML
RY.TO (Royal Bank of Canada) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 37.17%/yr for ASML. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY.TO торгуется в CAD, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 78.34%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 18.12% против 37.17% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
ASML
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 26.34%
- С начала года
- 78.34%
- 6 месяцев
- 75.49%
- 1 год
- 153.63%
- 3 года*
- 39.65%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 37.17%
Сравнение доходности по годам RY.TO и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
ASML ASML Holding N.V. | 78.34% | 49.36% | 0.12% | 36.58% | -26.08% | 64.05% | 62.12% | 85.59% | -2.21% | 45.65% |
Correlation
The correlation between RY.TO and ASML is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$389.54B
ASML:
$718.77B
RY.TO:
CA$15.77
ASML:
€25.86
RY.TO:
17.69
ASML:
62.30
RY.TO:
2.60
ASML:
4.10
RY.TO:
3.25
ASML:
18.51
RY.TO:
3.01
ASML:
29.83
RY.TO:
CA$120.33B
ASML:
€33.69B
RY.TO:
CA$65.64B
ASML:
€17.72B
RY.TO:
CA$14.74B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. ASML — Ранг доходности на риск
RY.TO
ASML
Сравнение RY.TO c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY.TO | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.46 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 8.71 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.39 | 22.12 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и ASML
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, примерно равная максимальной просадке ASML в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -53.20% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -16.66% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -42.95% | +26.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -53.20% | +31.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -53.20% | +19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.71% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -13.57% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 6.56% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и ASML
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 17.34% | -13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 34.81% | -24.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 42.84% | -29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 42.88% | -27.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 39.35% | -22.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и ASML
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и ASML
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and ASML have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор