Сравнение RY-PS.TO с BROS
RY-PS.TO (Royal Bank of Canada) and BROS (Dutch Bros Inc.) are both stocks. RY-PS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BROS operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, RY-PS.TO returned 15.99%/yr vs 26.84%/yr for BROS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY-PS.TO и BROS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY-PS.TO торгуется в CAD, в то время как BROS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BROS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY-PS.TO показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у BROS с доходностью -7.88%.
RY-PS.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
BROS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -7.88%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -22.50%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RY-PS.TO и BROS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 0.54% | 10.29% | 21.22% | 20.80% | -18.63% | 0.39% |
BROS Dutch Bros Inc. | -7.88% | 11.52% | 79.60% | 9.87% | -40.68% | 38.99% |
Correlation
The correlation between RY-PS.TO and BROS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY-PS.TO vs. BROS — Ранг доходности на риск
RY-PS.TO
BROS
Сравнение RY-PS.TO c BROS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) и Dutch Bros Inc. (BROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY-PS.TO | BROS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.62 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | -0.99 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY-PS.TO | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.43 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.18 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RY-PS.TO и BROS
Максимальная просадка RY-PS.TO за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки BROS в -67.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY-PS.TO и BROS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY-PS.TO | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -67.37% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -36.56% | +34.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | -46.56% | +40.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -36.14% | +34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -41.66% | +34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 22.69% | -21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY-PS.TO и BROS
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) составляет 1.89%, в то время как у Dutch Bros Inc. (BROS) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что RY-PS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY-PS.TO | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 15.47% | -13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 34.63% | -29.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 52.05% | -46.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 64.04% | -53.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 64.04% | -50.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY-PS.TO и BROS
Дивидендная доходность RY-PS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как BROS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 5.59% | 5.47% | 5.44% | 5.32% | 6.06% | 4.69% | 5.33% | 6.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY-PS.TO и BROS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Dutch Bros Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RY-PS.TO and BROS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY-PS.TO и BROS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор