Сравнение RY-PS.TO с BROS
RY-PS.TO (Royal Bank of Canada) and BROS (Dutch Bros Inc.) are both stocks. RY-PS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BROS operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, RY-PS.TO returned 17.01%/yr vs 34.77%/yr for BROS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY-PS.TO и BROS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY-PS.TO торгуется в CAD, в то время как BROS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BROS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY-PS.TO показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у BROS с доходностью 10.78%.
RY-PS.TO
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.04%
BROS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 34.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам RY-PS.TO и BROS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 3.98% | 10.29% | 21.22% | 20.80% | -18.63% | 0.00% |
BROS Dutch Bros Inc. | 10.78% | 11.54% | 79.40% | 9.67% | -41.12% | 57.32% |
Correlation
The correlation between RY-PS.TO and BROS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY-PS.TO vs. BROS — Ранг доходности на риск
RY-PS.TO
BROS
Сравнение RY-PS.TO c BROS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) и Dutch Bros Inc. (BROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY-PS.TO | BROS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.14 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 0.22 | +10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY-PS.TO и BROS
Максимальная просадка RY-PS.TO за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки BROS в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY-PS.TO и BROS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY-PS.TO | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -67.34% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -36.98% | +34.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | -46.75% | +40.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -23.30% | +21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -41.16% | +34.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 22.53% | -21.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY-PS.TO и BROS
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) составляет 3.74%, в то время как у Dutch Bros Inc. (BROS) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что RY-PS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY-PS.TO | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 16.48% | -12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 38.13% | -32.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 54.47% | -47.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 65.90% | -55.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 65.90% | -52.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY-PS.TO и BROS
Дивидендная доходность RY-PS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, тогда как BROS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 5.41% | 5.47% | 5.44% | 5.32% | 6.06% | 4.69% | 5.33% | 6.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY-PS.TO и BROS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Dutch Bros Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RY-PS.TO and BROS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY-PS.TO и BROS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор