Сравнение RY-PS.TO с TD
RY-PS.TO (Royal Bank of Canada) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, RY-PS.TO returned 6.34%/yr vs 17.48%/yr for TD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY-PS.TO и TD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY-PS.TO торгуется в CAD, в то время как TD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY-PS.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 24.01%.
RY-PS.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
TD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 24.01%
- 6 месяцев
- 31.37%
- 1 год
- 70.89%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам RY-PS.TO и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 0.54% | 10.29% | 21.22% | 20.80% | -18.63% | 19.47% | 22.84% | -8.46% | -8.61% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 24.01% | 76.82% | -5.96% | 2.73% | -5.94% | 39.97% | 3.79% | 11.68% | -6.89% |
Correlation
The correlation between RY-PS.TO and TD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY-PS.TO vs. TD — Ранг доходности на риск
RY-PS.TO
TD
Сравнение RY-PS.TO c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY-PS.TO | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.81 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 10.77 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 44.60 | -35.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY-PS.TO | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 4.68 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.03 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.87 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок RY-PS.TO и TD
Максимальная просадка RY-PS.TO за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки TD в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY-PS.TO и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY-PS.TO | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -36.10% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -6.62% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | -15.05% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -25.94% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.31% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -6.35% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.59% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY-PS.TO и TD
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) составляет 1.89%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что RY-PS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY-PS.TO | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 4.86% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 11.94% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 15.22% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 17.03% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 18.91% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY-PS.TO и TD
Дивидендная доходность RY-PS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности TD в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 5.59% | 5.47% | 5.44% | 5.32% | 6.06% | 4.69% | 5.33% | 6.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.72% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY-PS.TO и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RY-PS.TO and TD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY-PS.TO и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор