Сравнение RY-PS.TO с NOG
RY-PS.TO (Royal Bank of Canada) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. RY-PS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, RY-PS.TO returned 6.34%/yr vs 9.61%/yr for NOG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY-PS.TO и NOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY-PS.TO торгуется в CAD, в то время как NOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY-PS.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у NOG с доходностью 0.73%.
RY-PS.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
NOG
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- -4.95%
Сравнение доходности по годам RY-PS.TO и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 0.54% | 10.29% | 21.22% | 20.80% | -18.63% | 19.47% | 22.84% | -8.46% | -8.61% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 0.73% | -41.04% | 13.84% | 22.77% | 65.52% | 134.58% | -63.20% | -1.55% | -17.96% |
Correlation
The correlation between RY-PS.TO and NOG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY-PS.TO vs. NOG — Ранг доходности на риск
RY-PS.TO
NOG
Сравнение RY-PS.TO c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY-PS.TO | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.56 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | -0.91 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY-PS.TO | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.40 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.06 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок RY-PS.TO и NOG
Максимальная просадка RY-PS.TO за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY-PS.TO и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY-PS.TO | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -98.60% | +56.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -31.78% | +29.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | -51.00% | +45.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -51.00% | +31.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -88.66% | +87.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -69.82% | +62.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 19.58% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY-PS.TO и NOG
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) составляет 1.89%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что RY-PS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY-PS.TO | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 12.01% | -10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 31.64% | -26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 44.74% | -38.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 47.49% | -36.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 69.11% | -55.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY-PS.TO и NOG
Дивидендная доходность RY-PS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности NOG в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.58% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 5.59% | 5.47% | 5.44% | 5.32% | 6.06% | 4.69% | 5.33% | 6.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY-PS.TO и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RY-PS.TO and NOG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY-PS.TO и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор