Сравнение RY-PS.TO с MRVL
RY-PS.TO (Royal Bank of Canada) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. RY-PS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, RY-PS.TO returned 7.26%/yr vs 30.37%/yr for MRVL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY-PS.TO и MRVL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY-PS.TO торгуется в CAD, в то время как MRVL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRVL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY-PS.TO показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 135.17%.
RY-PS.TO
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.04%
MRVL
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -37.58%
- 6 месяцев
- 144.74%
- С начала года
- 135.17%
- 1 год
- 167.09%
- 3 года*
- 48.91%
- 5 лет*
- 30.37%
- 10 лет*
- 34.38%
- Всё время*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам RY-PS.TO и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 3.98% | 10.29% | 21.22% | 20.80% | -18.63% | 19.47% | 22.84% | -8.46% | -7.90% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 135.17% | -26.34% | 99.35% | 59.79% | -54.79% | 84.53% | 75.98% | 58.91% | -4.27% |
Correlation
The correlation between RY-PS.TO and MRVL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY-PS.TO vs. MRVL — Ранг доходности на риск
RY-PS.TO
MRVL
Сравнение RY-PS.TO c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY-PS.TO | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.22 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 12.28 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY-PS.TO и MRVL
Максимальная просадка RY-PS.TO за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки MRVL в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY-PS.TO и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY-PS.TO | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -84.76% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -39.86% | +37.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | -61.64% | +55.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -61.64% | +41.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -37.82% | +35.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -39.91% | +33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 13.67% | -12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY-PS.TO и MRVL
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) составляет 3.74%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 27.10%. Это указывает на то, что RY-PS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY-PS.TO | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 27.10% | -23.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 63.28% | -57.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 76.61% | -69.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 64.03% | -53.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 53.37% | -39.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY-PS.TO и MRVL
Дивидендная доходность RY-PS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности MRVL в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 5.41% | 5.47% | 5.44% | 5.32% | 6.06% | 4.69% | 5.33% | 6.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY-PS.TO и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RY-PS.TO and MRVL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY-PS.TO и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор