Сравнение RY-PS.TO с DVN
RY-PS.TO (Royal Bank of Canada) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. RY-PS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, RY-PS.TO returned 6.34%/yr vs 15.38%/yr for DVN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY-PS.TO и DVN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY-PS.TO торгуется в CAD, в то время как DVN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DVN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY-PS.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 23.43%.
RY-PS.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 47.37%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам RY-PS.TO и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 0.54% | 10.29% | 21.22% | 20.80% | -18.63% | 19.47% | 22.84% | -8.46% | -8.61% |
DVN Devon Energy Corporation | 23.43% | 9.76% | -18.79% | -24.78% | 61.61% | 197.17% | -36.43% | 11.07% | -27.04% |
Correlation
The correlation between RY-PS.TO and DVN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY-PS.TO vs. DVN — Ранг доходности на риск
RY-PS.TO
DVN
Сравнение RY-PS.TO c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY-PS.TO | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.92 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 7.21 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY-PS.TO | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.06 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок RY-PS.TO и DVN
Максимальная просадка RY-PS.TO за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки DVN в -90.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY-PS.TO и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY-PS.TO | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -90.25% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -16.29% | +13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | -47.06% | +41.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -59.64% | +39.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -33.16% | +31.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -34.92% | +28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 6.59% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY-PS.TO и DVN
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) составляет 1.89%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что RY-PS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY-PS.TO | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 10.63% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 26.05% | -21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 33.94% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 39.11% | -28.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 47.51% | -33.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY-PS.TO и DVN
Дивидендная доходность RY-PS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности DVN в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.17% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
RY-PS.TO Royal Bank of Canada | 5.59% | 5.47% | 5.44% | 5.32% | 6.06% | 4.69% | 5.33% | 6.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY-PS.TO и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RY-PS.TO and DVN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY-PS.TO и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор