PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с IDYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RXSTIDYA
Дох-ть с нач. г.26.74%-19.62%
Дох-ть за 1 год111.42%-1.24%
Дох-ть за 3 года58.78%6.40%
Коэф-т Шарпа2.43-0.02
Коэф-т Сортино3.200.29
Коэф-т Омега1.391.03
Коэф-т Кальмара3.53-0.02
Коэф-т Мартина9.15-0.06
Индекс Язвы14.11%17.58%
Дневная вол-ть53.25%44.93%
Макс. просадка-48.21%-74.64%
Текущая просадка-20.52%-39.32%

Фундаментальные показатели


RXSTIDYA
Рыночная капитализация$2.03B$2.42B
EPS-$0.99-$2.18
Общая выручка (12 мес.)$92.98M$3.92M
Валовая прибыль (12 мес.)$62.59M$720.00K
EBITDA (12 мес.)-$25.23M-$155.74M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RXST и IDYA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и IDYA

С начала года, RXST показывает доходность 26.74%, что значительно выше, чем у IDYA с доходностью -19.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
219.37%
16.73%
RXST
IDYA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c IDYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
IDYA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.06

Сравнение коэффициента Шарпа RXST и IDYA

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IDYA равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и IDYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
-0.02
RXST
IDYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и IDYA

Ни RXST, ни IDYA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RXST и IDYA

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки IDYA в -74.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и IDYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.52%
-39.32%
RXST
IDYA

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и IDYA

Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 7.85%, в то время как у IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.85%
11.51%
RXST
IDYA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и IDYA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и IDEAYA Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию