Сравнение RXST с IDYA
RXST (RxSight, Inc.) and IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RXST in Medical Devices, IDYA in Biotechnology. Over the past 3 years, RXST returned -41.13%/yr vs 14.01%/yr for IDYA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXST и IDYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность -49.04%, что значительно ниже, чем у IDYA с доходностью 4.95%.
RXST
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -49.04%
- 6 месяцев
- -53.66%
- 1 год
- -61.24%
- 3 года*
- -41.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDYA
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 24.67%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 66.57%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXST и IDYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | -49.04% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -35.71% |
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | 4.95% | 34.51% | -27.77% | 95.82% | -23.14% | 0.64% |
Correlation
The correlation between RXST and IDYA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RXST:
$219.34M
IDYA:
$3.22B
RXST:
-$1.14
IDYA:
-$1.58
RXST:
1.71
IDYA:
14.31
RXST:
0.82
IDYA:
3.43
RXST:
$127.48M
IDYA:
$225.27M
RXST:
$98.18M
IDYA:
$215.25M
RXST:
-$50.09M
IDYA:
-$157.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXST vs. IDYA — Ранг доходности на риск
RXST
IDYA
Сравнение RXST c IDYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXST | IDYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.47 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 5.46 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXST и IDYA
Максимальная просадка RXST за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки IDYA в -78.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и IDYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXST | IDYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -78.36% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.31% | -27.10% | -38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.86% | -69.23% | -23.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.74% | -23.02% | -68.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -32.36% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.08% | 12.23% | +28.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и IDYA
Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 17.33%, в то время как у IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXST | IDYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 20.81% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 36.06% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 49.37% | +24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.08% | 59.44% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.08% | 74.32% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и IDYA
Ни RXST, ни IDYA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXST и IDYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и IDEAYA Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXST and IDYA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDYA has higher volatility (20.81%) compared to RXST (17.33%). In terms of maximum drawdown, RXST dropped -92.86% vs IDYA's -78.36%.
IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXST и IDYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор