Сравнение RXST с IDYA
RXST (RxSight, Inc.) and IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RXST in Medical Devices, IDYA in Biotechnology. Over the past 3 years, RXST returned -44.61%/yr vs 16.68%/yr for IDYA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXST и IDYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность -46.55%, что значительно ниже, чем у IDYA с доходностью 3.93%.
RXST
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- 19.02%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -46.55%
- 1 год
- -23.49%
- 3 года*
- -44.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDYA
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.53%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 3.93%
- 1 год
- 62.21%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXST и IDYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | -46.55% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -35.71% |
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | 3.93% | 34.51% | -27.77% | 95.82% | -23.14% | 0.64% |
Correlation
The correlation between RXST and IDYA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RXST:
$230.58M
IDYA:
$3.42B
RXST:
-$1.13
IDYA:
-$1.57
RXST:
1.80
IDYA:
14.19
RXST:
0.86
IDYA:
3.40
RXST:
$127.48M
IDYA:
$225.27M
RXST:
$98.18M
IDYA:
$215.25M
RXST:
-$50.09M
IDYA:
-$157.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXST vs. IDYA — Ранг доходности на риск
RXST
IDYA
Сравнение RXST c IDYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXST | IDYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.31 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.07 | -5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXST и IDYA
Максимальная просадка RXST за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки IDYA в -78.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и IDYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXST | IDYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -78.36% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -27.10% | -37.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.86% | -69.23% | -23.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.34% | -23.76% | -67.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.15% | -32.27% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.65% | 12.30% | +23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и IDYA
RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXST | IDYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 14.92% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.70% | 35.88% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.56% | 49.13% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.19% | 58.73% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 74.12% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и IDYA
Ни RXST, ни IDYA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXST и IDYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и IDEAYA Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXST and IDYA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXST has higher volatility (20.76%) compared to IDYA (14.92%). In terms of maximum drawdown, RXST dropped -92.86% vs IDYA's -78.36%.
IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXST и IDYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор