PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с IDYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RXST и IDYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.70%
-35.04%
RXST
IDYA

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у IDYA с доходностью -26.39%.


RXST

С начала года

10.76%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

-28.70%

1 год

62.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IDYA

С начала года

-26.39%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

-35.04%

1 год

-13.76%

5 лет (среднегодовая)

31.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


RXSTIDYA
Рыночная капитализация$1.83B$2.26B
EPS-$0.81-$2.33
Общая выручка (12 мес.)$138.39M$3.92M
Валовая прибыль (12 мес.)$87.81M$720.00K
EBITDA (12 мес.)-$34.45M-$223.50M

Основные характеристики


RXSTIDYA
Коэф-т Шарпа1.10-0.27
Коэф-т Сортино1.90-0.09
Коэф-т Омега1.230.99
Коэф-т Кальмара1.61-0.28
Коэф-т Мартина3.89-0.65
Индекс Язвы15.12%19.20%
Дневная вол-ть53.45%46.11%
Макс. просадка-48.21%-74.64%
Текущая просадка-30.53%-44.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RXST и IDYA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c IDYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.10-0.27
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.90-0.09
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.230.99
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61-0.28
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.89-0.65
RXST
IDYA

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IDYA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и IDYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
-0.27
RXST
IDYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и IDYA

Ни RXST, ни IDYA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RXST и IDYA

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки IDYA в -74.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и IDYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.53%
-44.43%
RXST
IDYA

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и IDYA

Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 13.67%, в то время как у IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.67%
15.15%
RXST
IDYA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и IDYA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и IDEAYA Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию