PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с TRAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RXSTTRAK
Дох-ть с нач. г.26.74%90.29%
Дох-ть за 1 год111.42%92.70%
Дох-ть за 3 года58.78%51.54%
Коэф-т Шарпа2.432.31
Коэф-т Сортино3.202.87
Коэф-т Омега1.391.37
Коэф-т Кальмара3.532.18
Коэф-т Мартина9.1514.59
Индекс Язвы14.11%6.49%
Дневная вол-ть53.25%40.95%
Макс. просадка-48.21%-93.53%
Текущая просадка-20.52%-5.80%

Фундаментальные показатели


RXSTTRAK
Рыночная капитализация$2.03B$346.49M
EPS-$0.99$0.29
Общая выручка (12 мес.)$92.98M$15.39M
Валовая прибыль (12 мес.)$62.59M$12.15M
EBITDA (12 мес.)-$25.23M$5.10M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RXST и TRAK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRAK

С начала года, RXST показывает доходность 26.74%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью 90.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
219.37%
243.87%
RXST
TRAK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
TRAK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRAK, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRAK, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRAK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRAK, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRAK, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.59

Сравнение коэффициента Шарпа RXST и TRAK

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAK равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.31
RXST
TRAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRAK

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.


TTM20232022
RXST
RxSight, Inc.
0.00%0.00%0.00%
TRAK
Park City Group Inc
0.35%0.76%0.30%

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRAK

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки TRAK в -93.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и TRAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.52%
-5.80%
RXST
TRAK

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRAK

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.85%
7.16%
RXST
TRAK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию