PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с TRAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.65%
32.91%
RXST
TRAK

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью 130.47%.


RXST

С начала года

11.90%

1 месяц

-10.60%

6 месяцев

-27.65%

1 год

59.83%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TRAK

С начала года

130.47%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

32.91%

1 год

146.86%

5 лет (среднегодовая)

38.61%

10 лет (среднегодовая)

10.08%

Фундаментальные показатели


RXSTTRAK
Рыночная капитализация$1.83B$389.92M
EPS-$0.81$0.29
Общая выручка (12 мес.)$138.39M$15.39M
Валовая прибыль (12 мес.)$87.81M$12.15M
EBITDA (12 мес.)-$34.45M$5.10M

Основные характеристики


RXSTTRAK
Коэф-т Шарпа1.203.53
Коэф-т Сортино2.013.83
Коэф-т Омега1.241.50
Коэф-т Кальмара1.753.45
Коэф-т Мартина4.1922.82
Индекс Язвы15.24%6.41%
Дневная вол-ть53.35%41.50%
Макс. просадка-48.21%-93.53%
Текущая просадка-29.82%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RXST и TRAK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.203.53
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.013.83
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.50
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.758.73
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.1922.82
RXST
TRAK

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа TRAK равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
3.53
RXST
TRAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRAK

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


TTM20232022
RXST
RxSight, Inc.
0.00%0.00%0.00%
TRAK
Park City Group Inc
0.29%0.76%0.30%

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRAK

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки TRAK в -93.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и TRAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.82%
0
RXST
TRAK

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRAK

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.75%
9.93%
RXST
TRAK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию