Сравнение RXST с TRAK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RXST с TRAK

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXST или TRAK.

Корреляция

Корреляция между RXST и TRAK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RXST

TRAK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXST:

-0.98

TRAK:

0.47

Коэф-т Сортино

RXST:

-1.51

TRAK:

0.91

Коэф-т Омега

RXST:

0.83

TRAK:

1.11

Коэф-т Кальмара

RXST:

-0.78

TRAK:

0.78

Коэф-т Мартина

RXST:

-1.46

TRAK:

1.74

Индекс Язвы

RXST:

33.14%

TRAK:

10.38%

Дневная вол-ть

RXST:

48.99%

TRAK:

38.31%

Макс. просадка

RXST:

-62.09%

TRAK:

-96.87%

Текущая просадка

RXST:

-59.37%

TRAK:

-22.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXST:

$1.06B

TRAK:

$391.20M

EPS

RXST:

-$0.71

TRAK:

$0.29

Общая выручка (12 мес.)

RXST:

$120.51M

TRAK:

$16.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

RXST:

$78.26M

TRAK:

$13.41M

EBITDA (12 мес.)

RXST:

-$15.81M

TRAK:

$6.15M

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность -24.03%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью -13.42%.

RXST

С начала года

-24.03%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-45.08%

1 год

-48.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRAK

С начала года

-13.42%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

7.82%

1 год

16.43%

5 лет

39.60%

10 лет

3.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и TRAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRAK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXST c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RXST: -0.98

TRAK: 0.47

Коэффициент Сортино

RXST: -1.51

TRAK: 0.91

Коэффициент Омега

RXST: 0.83

TRAK: 1.11

Коэффициент Кальмара

RXST: -0.78

TRAK: 0.78

Коэффициент Мартина

RXST: -1.46

TRAK: 1.74

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TRAK равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RXST

TRAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRAK

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

	TTM	2024	2023	2022
RXST RxSight, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRAK Park City Group Inc	0.17%	0.22%	0.76%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRAK

Максимальная просадка RXST за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки TRAK в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и TRAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RXST

TRAK

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRAK

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RXST

TRAK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RXST с TRAK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRAK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и TRAK

RXST

TRAK

Сравнение RXST c TRAK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRAK

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRAK

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRAK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRAK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество