PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с ACIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RXST и ACIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.69%
11.70%
RXST
ACIC

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у ACIC с доходностью 42.28%.


RXST

С начала года

11.19%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-26.69%

1 год

57.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ACIC

С начала года

42.28%

1 месяц

30.05%

6 месяцев

11.70%

1 год

64.35%

5 лет (среднегодовая)

3.47%

10 лет (среднегодовая)

-1.62%

Фундаментальные показатели


RXSTACIC
Рыночная капитализация$1.82B$642.09M
EPS-$0.81$1.74
Общая выручка (12 мес.)$138.39M$282.21M
Валовая прибыль (12 мес.)$87.81M$282.21M
EBITDA (12 мес.)-$30.52M$131.89M

Основные характеристики


RXSTACIC
Коэф-т Шарпа1.071.13
Коэф-т Сортино1.871.85
Коэф-т Омега1.221.25
Коэф-т Кальмара1.560.99
Коэф-т Мартина3.673.67
Индекс Язвы15.59%17.54%
Дневная вол-ть53.20%57.02%
Макс. просадка-48.21%-98.73%
Текущая просадка-30.27%-43.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RXST и ACIC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c ACIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.071.13
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.871.85
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.25
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.561.96
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.673.67
RXST
ACIC

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIC равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и ACIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
1.13
RXST
ACIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и ACIC

Ни RXST, ни ACIC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RXST
RxSight, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACIC
American Coastal Insurance Corp
0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%0.85%

Просадки

Сравнение просадок RXST и ACIC

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и ACIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.27%
-3.51%
RXST
ACIC

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и ACIC

RxSight, Inc. (RXST) и American Coastal Insurance Corp (ACIC) имеют волатильность 13.14% и 13.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
13.50%
RXST
ACIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и ACIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию