PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с ACIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RXSTACIC
Дох-ть с нач. г.26.74%30.02%
Дох-ть за 1 год111.42%65.32%
Дох-ть за 3 года58.78%46.03%
Коэф-т Шарпа2.430.95
Коэф-т Сортино3.201.95
Коэф-т Омега1.391.26
Коэф-т Кальмара3.530.92
Коэф-т Мартина9.153.66
Индекс Язвы14.11%17.80%
Дневная вол-ть53.25%68.73%
Макс. просадка-48.21%-98.73%
Текущая просадка-20.52%-48.12%

Фундаментальные показатели


RXSTACIC
Рыночная капитализация$2.03B$592.19M
EPS-$0.99$1.51
Общая выручка (12 мес.)$92.98M$200.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$62.59M$200.07M
EBITDA (12 мес.)-$25.23M-$3.35M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RXST и ACIC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и ACIC

С начала года, RXST показывает доходность 26.74%, что значительно ниже, чем у ACIC с доходностью 30.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
219.37%
193.84%
RXST
ACIC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c ACIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
ACIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.66

Сравнение коэффициента Шарпа RXST и ACIC

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ACIC равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и ACIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
0.95
RXST
ACIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и ACIC

Ни RXST, ни ACIC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RXST
RxSight, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACIC
American Coastal Insurance Corp
0.00%0.00%5.66%5.66%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%0.85%

Просадки

Сравнение просадок RXST и ACIC

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и ACIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.52%
-11.83%
RXST
ACIC

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и ACIC

Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 7.85%, в то время как у American Coastal Insurance Corp (ACIC) волатильность равна 29.67%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.85%
29.67%
RXST
ACIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и ACIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию