PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RXSTVRT
Дох-ть с нач. г.26.74%122.77%
Дох-ть за 1 год111.42%164.73%
Дох-ть за 3 года58.78%58.82%
Коэф-т Шарпа2.433.16
Коэф-т Сортино3.203.17
Коэф-т Омега1.391.43
Коэф-т Кальмара3.534.53
Коэф-т Мартина9.1513.02
Индекс Язвы14.11%12.76%
Дневная вол-ть53.25%52.53%
Макс. просадка-48.21%-71.24%
Текущая просадка-20.52%-6.46%

Фундаментальные показатели


RXSTVRT
Рыночная капитализация$2.03B$41.02B
EPS-$0.99$1.50
Общая выручка (12 мес.)$92.98M$7.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$62.59M$2.75B
EBITDA (12 мес.)-$25.23M$1.49B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RXST и VRT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и VRT

С начала года, RXST показывает доходность 26.74%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 122.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
219.37%
282.23%
RXST
VRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
VRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRT, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRT, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRT, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRT, с текущим значением в 13.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.02

Сравнение коэффициента Шарпа RXST и VRT

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRT равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
3.16
RXST
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и VRT

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.


TTM2023202220212020
RXST
RxSight, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.09%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок RXST и VRT

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.52%
-6.46%
RXST
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и VRT

Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 7.85%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.85%
10.49%
RXST
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию