PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RXST и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.69%
32.08%
RXST
VRT

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 192.06%.


RXST

С начала года

11.19%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-26.69%

1 год

57.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VRT

С начала года

192.06%

1 месяц

29.34%

6 месяцев

32.08%

1 год

222.50%

5 лет (среднегодовая)

68.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


RXSTVRT
Рыночная капитализация$1.82B$52.90B
EPS-$0.81$1.46
Общая выручка (12 мес.)$138.39M$7.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$87.81M$2.75B
EBITDA (12 мес.)-$30.52M$1.49B

Основные характеристики


RXSTVRT
Коэф-т Шарпа1.074.06
Коэф-т Сортино1.873.75
Коэф-т Омега1.221.50
Коэф-т Кальмара1.566.07
Коэф-т Мартина3.6717.44
Индекс Язвы15.59%12.76%
Дневная вол-ть53.20%54.85%
Макс. просадка-48.21%-71.24%
Текущая просадка-30.27%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RXST и VRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.074.06
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.873.75
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.50
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.566.07
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.6717.44
RXST
VRT

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
4.06
RXST
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и VRT

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


TTM2023202220212020
RXST
RxSight, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.07%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок RXST и VRT

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.27%
-0.95%
RXST
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и VRT

Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 13.14%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
17.75%
RXST
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию