PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RXST и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
181.56%
199.99%
RXST
APO

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью 77.70%.


RXST

С начала года

11.73%

1 месяц

-11.07%

6 месяцев

-25.72%

1 год

60.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

APO

С начала года

77.70%

1 месяц

12.84%

6 месяцев

45.31%

1 год

90.70%

5 лет (среднегодовая)

34.79%

10 лет (среднегодовая)

27.66%

Фундаментальные показатели


RXSTAPO
Рыночная капитализация$1.83B$92.65B
EPS-$0.81$9.46
Общая выручка (12 мес.)$138.39M$31.88B
Валовая прибыль (12 мес.)$87.81M$29.78B
EBITDA (12 мес.)-$34.45M$13.28B

Основные характеристики


RXSTAPO
Коэф-т Шарпа1.202.95
Коэф-т Сортино2.013.51
Коэф-т Омега1.241.52
Коэф-т Кальмара1.754.38
Коэф-т Мартина4.2717.56
Индекс Язвы15.00%5.20%
Дневная вол-ть53.43%30.96%
Макс. просадка-48.21%-56.98%
Текущая просадка-29.93%-1.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RXST и APO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.202.95
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.013.51
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.52
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.754.38
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.2717.56
RXST
APO

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа APO равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
2.95
RXST
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и APO

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RXST
RxSight, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.
0.83%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%

Просадки

Сравнение просадок RXST и APO

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.93%
-1.87%
RXST
APO

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и APO

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.74%
13.04%
RXST
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию