PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RXSTAPO
Дох-ть с нач. г.26.74%53.13%
Дох-ть за 1 год111.42%68.66%
Дох-ть за 3 года58.78%25.12%
Коэф-т Шарпа2.432.50
Коэф-т Сортино3.202.94
Коэф-т Омега1.391.44
Коэф-т Кальмара3.533.42
Коэф-т Мартина9.1513.76
Индекс Язвы14.11%5.19%
Дневная вол-ть53.25%28.58%
Макс. просадка-48.21%-56.98%
Текущая просадка-20.52%-3.62%

Фундаментальные показатели


RXSTAPO
Рыночная капитализация$2.03B$80.30B
EPS-$0.99$9.25
Общая выручка (12 мес.)$92.98M$24.10B
Валовая прибыль (12 мес.)$62.59M$23.28B
EBITDA (12 мес.)-$25.23M$7.11B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RXST и APO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и APO

С начала года, RXST показывает доходность 26.74%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью 53.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
219.37%
158.50%
RXST
APO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
APO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 13.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.76

Сравнение коэффициента Шарпа RXST и APO

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APO равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.50
RXST
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и APO

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RXST
RxSight, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.27%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%

Просадки

Сравнение просадок RXST и APO

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.52%
-3.62%
RXST
APO

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и APO

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.85%
6.04%
RXST
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию