PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXST с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXST с SOXX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RxSight, Inc. (RXST) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXST или SOXX.

Корреляция

Корреляция между RXST и SOXX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXST:

-1.21

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

RXST:

-2.20

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

RXST:

0.68

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

RXST:

-0.96

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

RXST:

-1.79

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

RXST:

42.80%

SOXX:

18.51%

Дневная вол-ть

RXST:

63.77%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

RXST:

-79.69%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

RXST:

-77.93%

SOXX:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -0.97%.

RXST

С начала года

-58.73%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-68.50%

1 год

-76.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-0.97%

1 месяц

27.97%

6 месяцев

1.20%

1 год

-6.01%

5 лет

22.62%

10 лет

22.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXST
Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXST c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и SOXX

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXST
RxSight, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.70%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок RXST и SOXX

Максимальная просадка RXST за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и SOXX

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...