Сравнение RXST с SOXX

С начала года, RXST показывает доходность -39.16%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RXST и SOXX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

Максимальная просадка RXST за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и SOXX.

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.