Сравнение RXST с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RxSight, Inc. (RXST) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXST или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности RXST и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 11.94%.
RXST
10.76%
-11.51%
-28.70%
62.22%
N/A
N/A
SOXX
11.94%
-6.72%
-7.94%
25.31%
23.79%
23.14%
Основные характеристики
| RXST | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.89 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 15.12% | 10.01% |
| Дневная вол-ть | 53.45% | 34.38% |
| Макс. просадка | -48.21% | -70.21% |
| Текущая просадка | -30.53% | -19.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RXST и SOXX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RXST c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и SOXX
RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок RXST и SOXX
Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и SOXX
RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.