PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RXSTSOXX
Дох-ть с нач. г.26.74%15.41%
Дох-ть за 1 год111.42%40.17%
Дох-ть за 3 года58.78%10.09%
Коэф-т Шарпа2.431.37
Коэф-т Сортино3.201.86
Коэф-т Омега1.391.25
Коэф-т Кальмара3.531.89
Коэф-т Мартина9.155.00
Индекс Язвы14.11%9.42%
Дневная вол-ть53.25%34.32%
Макс. просадка-48.21%-70.21%
Текущая просадка-20.52%-16.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RXST и SOXX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и SOXX

С начала года, RXST показывает доходность 26.74%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 15.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
219.37%
49.25%
RXST
SOXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
SOXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXX, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.00

Сравнение коэффициента Шарпа RXST и SOXX

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
1.37
RXST
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и SOXX

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RXST
RxSight, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.66%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RXST и SOXX

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.52%
-16.71%
RXST
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и SOXX

Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 7.85%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.85%
8.86%
RXST
SOXX