Сравнение RXO с CGDV

С начала года, RXO показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RXO Inc. (RXO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXO на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXO и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RXO и CGDV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

RXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

Максимальная просадка RXO за все время составила -67.15%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXO и CGDV.

RXO Inc. (RXO) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что RXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.