PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXO с SNDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RXO с SNDR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RXO Inc. (RXO) и Schneider National, Inc. (SNDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXO или SNDR.

Корреляция

Корреляция между RXO и SNDR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RXO и SNDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RXO Inc. (RXO) и Schneider National, Inc. (SNDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.81%
4.16%
RXO
SNDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXO:

-0.57

SNDR:

0.19

Коэф-т Сортино

RXO:

-0.57

SNDR:

0.48

Коэф-т Омега

RXO:

0.92

SNDR:

1.06

Коэф-т Кальмара

RXO:

-0.53

SNDR:

0.15

Коэф-т Мартина

RXO:

-1.38

SNDR:

0.39

Индекс Язвы

RXO:

23.48%

SNDR:

13.83%

Дневная вол-ть

RXO:

57.14%

SNDR:

29.11%

Макс. просадка

RXO:

-60.56%

SNDR:

-44.03%

Текущая просадка

RXO:

-57.74%

SNDR:

-34.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXO:

$2.31B

SNDR:

$4.02B

EPS

RXO:

-$2.17

SNDR:

$0.66

Коэффициент PEG

RXO:

5.29

SNDR:

4.35

Коэффициент P/S

RXO:

0.51

SNDR:

0.76

Коэффициент P/B

RXO:

1.37

SNDR:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

RXO:

$1.97B

SNDR:

$3.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

RXO:

$375.67M

SNDR:

$316.80M

EBITDA (12 мес.)

RXO:

$34.57M

SNDR:

$451.00M

Доходность по периодам

С начала года, RXO показывает доходность -43.46%, что значительно ниже, чем у SNDR с доходностью -24.73%.

RXO

С начала года

-43.46%

1 месяц

-28.53%

6 месяцев

-52.13%

1 год

-30.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNDR

С начала года

-24.73%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-21.08%

1 год

4.34%

5 лет

3.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXO и SNDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXO
Ранг риск-скорректированной доходности RXO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SNDR
Ранг риск-скорректированной доходности SNDR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNDR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXO c SNDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RXO Inc. (RXO) и Schneider National, Inc. (SNDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RXO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RXO: -0.57
SNDR: 0.19
Коэффициент Сортино RXO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RXO: -0.57
SNDR: 0.48
Коэффициент Омега RXO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RXO: 0.92
SNDR: 1.06
Коэффициент Кальмара RXO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RXO: -0.53
SNDR: 0.15
Коэффициент Мартина RXO, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RXO: -1.38
SNDR: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа RXO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SNDR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXO и SNDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.19
RXO
SNDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXO и SNDR

RXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

TTM20242023202220212020201920182017
RXO
RXO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNDR
Schneider National, Inc.		1.73%1.30%1.41%1.37%1.04%10.92%1.10%1.29%0.53%

Просадки

Сравнение просадок RXO и SNDR

Максимальная просадка RXO за все время составила -60.56%, что больше максимальной просадки SNDR в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXO и SNDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.74%
-34.23%
RXO
SNDR

Волатильность

Сравнение волатильности RXO и SNDR

RXO Inc. (RXO) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с Schneider National, Inc. (SNDR) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что RXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.11%
15.58%
RXO
SNDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXO и SNDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RXO Inc. и Schneider National, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию