Сравнение RXO с GXO
RXO (RXO Inc.) and GXO (GXO Logistics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RXO in Trucking, GXO in Specialty Business Services. Over the past 3 years, RXO returned 12.08%/yr vs -5.80%/yr for GXO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXO и GXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXO показывает доходность 125.79%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью 3.63%.
RXO
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 83.18%
- С начала года
- 125.79%
- 1 год
- 76.61%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXO
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- -4.53%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXO и GXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RXO RXO Inc. | 125.79% | -46.98% | 2.49% | 35.23% | -21.82% |
GXO GXO Logistics, Inc. | 3.63% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | 17.47% |
Correlation
The correlation between RXO and GXO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between RXO and GXO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RXO:
$4.71B
GXO:
$6.28B
RXO:
-$0.41
GXO:
$1.11
RXO:
1.12
GXO:
0.62
RXO:
3.20K
GXO:
2.13K
RXO:
$4.31B
GXO:
$10.20B
RXO:
$753.00M
GXO:
$1.34B
RXO:
$1.99M
GXO:
$655.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXO vs. GXO — Ранг доходности на риск
RXO
GXO
Сравнение RXO c GXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RXO Inc. (RXO) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXO | GXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.19 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 0.43 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXO и GXO
Максимальная просадка RXO за все время составила -67.15%, примерно равная максимальной просадке GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXO и GXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXO | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.15% | -69.56% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.07% | -30.60% | -12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.15% | -52.99% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -47.33% | +36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.90% | -45.18% | +19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 13.68% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXO и GXO
RXO Inc. (RXO) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что RXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXO | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 11.69% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 34.19% | +19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.39% | 39.30% | +33.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.49% | 43.80% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.49% | 43.80% | +12.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXO и GXO
Ни RXO, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXO и GXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RXO Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXO и GXO
RXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RXO Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RXO Inc. сообщила об операционной прибыли в -49.00K при выручке в 1.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00K при выручке в 3.30M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
RXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RXO Inc. сообщила о чистой прибыли в -36.00K при выручке в 1.43M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.00K при выручке в 3.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
RXO and GXO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXO has higher volatility (15.33%) compared to GXO (11.69%). In terms of maximum drawdown, RXO dropped -67.15% vs GXO's -69.56%.
RXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXO и GXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор