Сравнение RXO с XPO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RXO с XPO

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RXO Inc. (RXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXO или XPO.

Корреляция

Корреляция между RXO и XPO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RXO и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RXO Inc. (RXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RXO

XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXO:

-0.08

XPO:

0.13

Коэф-т Сортино

RXO:

0.25

XPO:

0.48

Коэф-т Омега

RXO:

1.03

XPO:

1.06

Коэф-т Кальмара

RXO:

-0.10

XPO:

0.25

Коэф-т Мартина

RXO:

-0.28

XPO:

0.44

Индекс Язвы

RXO:

13.78%

XPO:

12.06%

Дневная вол-ть

RXO:

49.33%

XPO:

39.97%

Макс. просадка

RXO:

-37.74%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

RXO:

-36.87%

XPO:

-21.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXO:

$3.27B

XPO:

$14.61B

EPS

RXO:

-$2.14

XPO:

$3.23

PEG коэффициент

RXO:

4.36

XPO:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

RXO:

$2.88B

XPO:

$8.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

RXO:

$573.67M

XPO:

$913.00M

EBITDA (12 мес.)

RXO:

$29.58M

XPO:

$1.20B

Доходность по периодам

С начала года, RXO показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью -5.01%.

RXO

С начала года

-15.52%

1 месяц

-23.10%

6 месяцев

-31.87%

1 год

-6.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XPO

С начала года

-5.01%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-0.42%

1 год

2.21%

5 лет

31.57%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXO и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXO c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RXO Inc. (RXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXO

XPO

Показатель коэффициента Шарпа RXO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXO и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RXO

XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXO и XPO

Ни RXO, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RXO и XPO

Максимальная просадка RXO за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXO и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RXO

XPO

Волатильность

Сравнение волатильности RXO и XPO

RXO Inc. (RXO) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что RXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RXO

XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXO и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RXO Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RXO с XPO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RXO и XPO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXO и XPO

RXO

XPO

Сравнение RXO c XPO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXO и XPO

Просадки

Сравнение просадок RXO и XPO

Волатильность

Сравнение волатильности RXO и XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXO и XPO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество