PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXO с XPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RXO с XPO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RXO Inc. (RXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXO или XPO.

Корреляция

Корреляция между RXO и XPO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RXO и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RXO Inc. (RXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.81%
228.39%
RXO
XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXO:

-0.57

XPO:

-0.43

Коэф-т Сортино

RXO:

-0.57

XPO:

-0.34

Коэф-т Омега

RXO:

0.92

XPO:

0.96

Коэф-т Кальмара

RXO:

-0.53

XPO:

-0.48

Коэф-т Мартина

RXO:

-1.38

XPO:

-1.23

Индекс Язвы

RXO:

23.48%

XPO:

16.46%

Дневная вол-ть

RXO:

57.14%

XPO:

47.47%

Макс. просадка

RXO:

-60.56%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

RXO:

-57.74%

XPO:

-39.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXO:

$2.31B

XPO:

$12.22B

EPS

RXO:

-$2.17

XPO:

$3.23

Коэффициент PEG

RXO:

5.29

XPO:

1.77

Коэффициент P/S

RXO:

0.51

XPO:

1.51

Коэффициент P/B

RXO:

1.37

XPO:

7.10

Общая выручка (12 мес.)

RXO:

$1.97B

XPO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

RXO:

$375.67M

XPO:

$699.00M

EBITDA (12 мес.)

RXO:

$34.57M

XPO:

$910.00M

Доходность по периодам

С начала года, RXO показывает доходность -43.46%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью -26.48%.

RXO

С начала года

-43.46%

1 месяц

-28.53%

6 месяцев

-52.13%

1 год

-30.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XPO

С начала года

-26.48%

1 месяц

-9.96%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-13.06%

5 лет

33.40%

10 лет

19.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXO и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXO
Ранг риск-скорректированной доходности RXO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXO c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RXO Inc. (RXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RXO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RXO: -0.57
XPO: -0.43
Коэффициент Сортино RXO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RXO: -0.57
XPO: -0.34
Коэффициент Омега RXO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RXO: 0.92
XPO: 0.96
Коэффициент Кальмара RXO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RXO: -0.53
XPO: -0.48
Коэффициент Мартина RXO, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RXO: -1.38
XPO: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа RXO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXO и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.43
RXO
XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXO и XPO

Ни RXO, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RXO и XPO

Максимальная просадка RXO за все время составила -60.56%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXO и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.74%
-39.05%
RXO
XPO

Волатильность

Сравнение волатильности RXO и XPO

RXO Inc. (RXO) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 26.95%. Это указывает на то, что RXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.11%
26.95%
RXO
XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXO и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RXO Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию