Сравнение RXL с TERG
RXL (ProShares Ultra Health Care) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RXL is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RXL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности RXL и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
RXL
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 11.97%
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -5.87% | 4.00% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between RXL and TERG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXL vs. TERG — Ранг доходности на риск
RXL
TERG
Сравнение RXL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 9.47 | -9.06 |
Просадки
Сравнение просадок RXL и TERG
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -49.52% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -17.07% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -13.75% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 138.78% | -108.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 138.78% | -109.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.28% | 138.78% | -105.50% |
Сравнение комиссий RXL и TERG
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и TERG
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.54% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXL and TERG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.
RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для RXL и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор