PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RXL с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RXL и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXL и TERG


2026 (YTD)2025
RXL
ProShares Ultra Health Care
-9.67%4.00%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.


RXL

1 день
1.75%
1 месяц
-12.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
4.12%
1 год
0.69%
3 года*
4.08%
5 лет*
4.05%
10 лет*
12.77%

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Health Care

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Сравнение комиссий RXL и TERG

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.


Доходность на риск

RXL vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RXL
Ранг доходности на риск RXL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXLTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

RXL vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RXLTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

13.84

-13.43

Корреляция

Корреляция между RXL и TERG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и TERG

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.61%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RXL и TERG

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и TERG.


Загрузка...

Показатели просадок


RXLTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-39.32%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-22.98%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-9.92%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и TERG


Загрузка...

Волатильность по периодам


RXLTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.51%

124.92%

-89.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

124.92%

-95.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

124.92%

-91.73%