Сравнение RXL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
RXL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.77% против 18.99% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и QQQ
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
RXL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RXL
QQQ
Сравнение RXL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.66 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.00 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 7.32 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RXL и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и QQQ
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и QQQ
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -82.97% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -12.62% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -35.12% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -35.12% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -7.86% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -32.99% | +17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 3.44% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и QQQ
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.61% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 12.82% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 22.70% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 22.38% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 22.25% | +10.94% |