PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с VCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXI с VCAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RXI is passively managed, while VCAR is actively managed. Over the past 5 years, RXI returned 4.27%/yr vs 14.00%/yr for VCAR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RXI charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.

Доходность

Сравнение доходности RXI и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у VCAR с доходностью -0.06%.

RXI

1 день
0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-3.17%
1 год
5.77%
3 года*
11.47%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.76%

VCAR

1 день
-0.65%
1 месяц
23.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-10.70%
3 года*
33.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXI и VCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-3.65%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%0.86%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-0.06%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%

Correlation

The correlation between RXI and VCAR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.68

The correlation between RXI and VCAR shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RXI и VCAR

Секторы
RXI
VCAR

Потребительский циклический сектор

95.1%
100.0%

Технологии

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RXI
95.1%
VCAR
100.0%

Технологии

RXI
3.7%
VCAR

-

Потребительский защитный сектор

RXI
0.8%
VCAR

-

Промышленность

RXI
0.2%
VCAR

-

Коммуникационные услуги

RXI
0.2%
VCAR

-

Сырьевые материалы

RXI

-

VCAR

-

Энергетика

RXI

-

VCAR

-

Финансовые услуги

RXI

-

VCAR

-

Здравоохранение

RXI

-

VCAR

-

Недвижимость

RXI

-

VCAR

-

Коммунальные услуги

RXI

-

VCAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с XLPRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC

Доходность на риск

RXI vs. VCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIVCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.19

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.12

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.19

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

-0.34

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. VCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа VCAR равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и VCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIVCARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.19

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RXI и VCAR

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и VCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXIVCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-69.11%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-56.12%

+40.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-56.12%

+36.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-69.11%

+33.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-37.99%

+30.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-37.70%

+27.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

31.30%

-26.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и VCAR

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 5.04%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXIVCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

24.42%

-19.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

41.08%

-28.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

56.88%

-40.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

50.67%

-29.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

50.00%

-29.88%

Сравнение комиссий RXI и VCAR

RXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и VCAR

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VCAR в 23.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.61%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		23.01%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXI and VCAR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.42%) compared to RXI (5.04%). In terms of maximum drawdown, RXI dropped -60.36% vs VCAR's -69.11%.

On 5-year performance, VCAR leads with 14.00% vs 4.27% for RXI. On fees, RXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, RXI has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 14.00% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 23.01%, compared with 1.61% for RXI.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.95% for VCAR.

RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXI и VCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор