PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с PEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXI с PEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RXI is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Global Consumer Discretionary Index, while PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXI returned 9.76%/yr vs 9.49%/yr for PEZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RXI charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for PEZ.

Доходность

Сравнение доходности RXI и PEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у PEZ с доходностью -3.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RXI имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции PEZ немного отстают с 9.49%.

RXI

1 день
0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-3.17%
1 год
5.77%
3 года*
11.47%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.76%

PEZ

1 день
0.34%
1 месяц
0.27%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.70%
3 года*
15.28%
5 лет*
2.70%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXI и PEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-3.65%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-3.91%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%

Correlation

The correlation between RXI and PEZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.75

The correlation between RXI and PEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RXI и PEZ

Секторы
RXI
PEZ

Потребительский циклический сектор

95.1%
66.0%

Технологии

3.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.7%

Промышленность

0.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

0.2%
11.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RXI
95.1%
PEZ
66.0%

Технологии

RXI
3.7%
PEZ
4.0%

Потребительский защитный сектор

RXI
0.8%
PEZ
8.7%

Промышленность

RXI
0.2%
PEZ
3.8%

Коммуникационные услуги

RXI
0.2%
PEZ
11.9%

Сырьевые материалы

RXI

-

PEZ

-

Энергетика

RXI

-

PEZ

-

Финансовые услуги

RXI

-

PEZ
0.6%

Здравоохранение

RXI

-

PEZ
6.9%

Недвижимость

RXI

-

PEZ
1.9%

Коммунальные услуги

RXI

-

PEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с XLPRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG

Доходность на риск

RXI vs. PEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c PEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIPEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.29

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.56

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.36

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

0.95

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. PEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEZ равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и PEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIPEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RXI и PEZ

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и PEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXIPEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-58.39%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-15.83%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-31.48%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-41.72%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-52.05%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-10.95%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-13.86%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.98%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и PEZ

iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеют волатильность 5.04% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXIPEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.82%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

15.13%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

20.07%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

24.48%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

25.05%

-4.93%

Сравнение комиссий RXI и PEZ

RXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PEZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и PEZ

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PEZ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.61%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RXI and PEZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXI has higher volatility (5.04%) compared to PEZ (4.82%). In terms of maximum drawdown, RXI dropped -60.36% vs PEZ's -58.39%.

On 10-year performance, RXI leads with 9.76% vs 9.49% for PEZ. On fees, RXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXI has performed better with a 9.76% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for PEZ.

RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.22% for PEZ.

RXI is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PEZ is Momentum. RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index, while PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.60% for PEZ.

RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXI и PEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор