PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с PEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXI с PEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ).

RXI и PEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RXI и PEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXI и PEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-6.38%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у PEZ с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции RXI превзошли акции PEZ по среднегодовой доходности: 9.21% против 8.73% соответственно.

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%

PEZ

1 день
0.81%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.32%
3 года*
12.53%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с SPYPEZ с XLU

Сравнение комиссий RXI и PEZ

RXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PEZ в 0.60%.

PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

RXI vs. PEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c PEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIPEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.52

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.90

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.84

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

2.75

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. PEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PEZ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и PEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIPEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между RXI и PEZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и PEZ

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности PEZ в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Просадки

Сравнение просадок RXI и PEZ

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и PEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RXIPEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-58.39%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-15.83%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-41.72%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-52.05%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-13.24%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-13.88%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.84%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и PEZ

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 6.83%, в то время как у Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXIPEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

8.73%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

16.57%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

23.73%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

24.97%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

25.00%

-4.96%