Сравнение RXI с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
RXI и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXI и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXI и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -8.47% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 22.94% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 9.21% против 21.06% соответственно.
RXI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 9.21%
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXI и IGM
И RXI, и IGM имеют комиссию равную 0.46%.
Доходность на риск
RXI vs. IGM — Ранг доходности на риск
RXI
IGM
Сравнение RXI c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXI | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.19 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.80 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.00 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 6.74 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXI | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.19 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RXI и IGM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и IGM
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.70% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок RXI и IGM
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXI | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -65.59% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -16.44% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -40.68% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -40.68% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -11.29% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -15.32% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.89% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и IGM
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 6.83%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXI | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.38% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 16.35% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 26.72% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 25.55% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 24.41% | -4.37% |