PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXI с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Gold Trust (IAU).

RXI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RXI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXI и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.21% против 14.27% соответственно.

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий RXI и IAU

RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

RXI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.90

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.33

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.72

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

9.95

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.90

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.26

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.90

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Корреляция

Корреляция между RXI и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и IAU

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RXI и IAU

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

RXIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-45.14%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-19.18%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-20.93%

-14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-21.82%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-11.71%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-15.98%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.23%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и IAU

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 6.83%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

10.44%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

24.15%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

27.64%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

17.70%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

15.83%

+4.21%