Сравнение RXI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
RXI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXI и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -8.47% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 22.94% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.81% соответственно.
RXI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 9.21%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXI и DGRO
RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
RXI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
RXI
DGRO
Сравнение RXI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.14 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.66 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.48 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 6.80 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.14 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.74 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RXI и DGRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и DGRO
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.70% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок RXI и DGRO
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -35.10% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -10.92% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -19.31% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -35.10% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -4.70% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -3.48% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.37% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и DGRO
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что RXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 3.57% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 7.21% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 14.47% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 13.84% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 16.63% | +3.41% |