PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXI с CARZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

RXI и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RXI и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXI и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям CARZ по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.91% соответственно.

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCR

Сравнение комиссий RXI и CARZ

RXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

RXI vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXICARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.87

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.52

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.42

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

13.72

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXICARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.87

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между RXI и CARZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и CARZ

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности CARZ в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Просадки

Сравнение просадок RXI и CARZ

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и CARZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RXICARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-51.20%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-16.91%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-40.30%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-51.20%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-8.18%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-13.03%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.22%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и CARZ

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 6.83%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXICARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

10.35%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

19.53%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

30.55%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

27.65%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

26.03%

-5.99%