Сравнение RXD с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
RXD и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RXD и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 22.65% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и TSMX
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
RXD vs. TSMX — Ранг доходности на риск
RXD
TSMX
Сравнение RXD c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.92 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 3.06 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.72 | -6.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 20.73 | -20.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.92 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.04 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между RXD и TSMX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и TSMX
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и TSMX
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -63.80% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -34.93% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -24.28% | -75.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -16.76% | -64.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 11.32% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 9.50%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 28.00% | -18.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 54.49% | -33.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 77.51% | -42.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 81.16% | -51.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 81.16% | -48.32% |