Сравнение RXD с JDOC
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while JDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by JPMorgan. RXD is passively managed, while JDOC is actively managed. Over the past year, RXD returned -31.61% vs 21.61% for JDOC. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.
Доходность
Сравнение доходности RXD и JDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью 4.84%.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
JDOC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 4.84%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 4.83% | -15.53% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 4.84% | 15.36% | -1.04% | 7.92% |
Correlation
The correlation between RXD and JDOC is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.90 |
The correlation between RXD and JDOC has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. JDOC — Ранг доходности на риск
RXD
JDOC
Сравнение RXD c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.24 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 5.67 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и JDOC
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и JDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -20.87% | -78.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -9.68% | -29.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -2.22% | -97.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -6.80% | -75.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 3.82% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и JDOC
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 5.44% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 11.33% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 14.88% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 14.67% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 14.67% | +18.40% |
Сравнение комиссий RXD и JDOC
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JDOC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и JDOC
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности JDOC в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.84% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and JDOC have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (12.04%) compared to JDOC (5.44%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs JDOC's -20.87%.
On 1-year performance, JDOC leads with 21.61% vs -31.61% for RXD. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 21.61% return vs -31.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.84% for JDOC.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while JDOC is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.65% for JDOC.
JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и JDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор