PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с BBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с BBH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while BBH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Biotech 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -20.50%/yr vs 7.88%/yr for BBH. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for BBH.

Доходность

Сравнение доходности RXD и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у BBH с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям BBH по среднегодовой доходности: -20.50% против 7.88% соответственно.

RXD

1 день
-3.08%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.04%
1 год
-25.85%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-20.50%

BBH

1 день
0.79%
1 месяц
6.81%
С начала года
3.83%
6 месяцев
1.68%
1 год
29.45%
3 года*
8.59%
5 лет*
0.12%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и BBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-1.40%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		3.83%21.18%-4.29%3.94%-15.25%11.81%22.13%26.34%-10.70%16.46%

Correlation

The correlation between RXD and BBH is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.68

The correlation between RXD and BBH has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

VanEck Vectors Biotech ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBE

Доходность на риск

RXD vs. BBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDBBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.53

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.23

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.81

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

6.74

-7.86

RXD vs. BBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа BBH равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и BBH

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и BBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDBBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-72.70%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-10.55%

-24.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-22.74%

-13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.50%

-39.86%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-39.86%

-50.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-8.82%

-90.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.91%

-20.73%

-61.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

4.38%

+18.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и BBH

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDBBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

6.43%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

14.58%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

19.32%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

21.47%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

22.12%

+10.89%

Сравнение комиссий RXD и BBH

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и BBH

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности BBH в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.49%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.01%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and BBH have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.55%) compared to BBH (6.43%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs BBH's -72.70%.

On 10-year performance, BBH leads with 7.88% vs -20.50% for RXD. On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BBH has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBH has performed better with a 7.88% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.49% for BBH.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while BBH is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.35% for BBH.

BBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и BBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор