Сравнение RWX с VGSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR).
RWX и VGSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VGSR - это активно управляемый фонд от Vert. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RWX и VGSR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWX и VGSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 7.87% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 1.01% | 6.31% | 5.59% | 7.01% |
Доходность по периодам
С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у VGSR с доходностью 1.01%.
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
VGSR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWX и VGSR
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGSR в 0.45%.
Доходность на риск
RWX vs. VGSR — Ранг доходности на риск
RWX
VGSR
Сравнение RWX c VGSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWX | VGSR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.67 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.56 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 2.04 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWX | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между RWX и VGSR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и VGSR
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VGSR в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.70% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWX и VGSR
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки VGSR в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и VGSR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWX | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -18.33% | -55.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -11.71% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -6.96% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -4.10% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.19% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и VGSR
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWX | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.39% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.01% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 14.38% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.10% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.10% | +1.32% |