PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWX с NETL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWX returned -2.78%/yr vs 2.26%/yr for NETL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWX charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for NETL.

Доходность

Сравнение доходности RWX и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 13.79%.

RWX

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-3.90%
1 год
1.35%
3 года*
6.38%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
0.79%

NETL

1 день
1.60%
1 месяц
-0.02%
С начала года
13.79%
6 месяцев
14.84%
1 год
11.43%
3 года*
9.56%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWX и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-4.24%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%7.35%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		13.79%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%12.04%

Correlation

The correlation between RWX and NETL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.60

The correlation between RWX and NETL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с PLDNETL с VICINETL с AMTNETL с O

Доходность на риск

RWX vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWXNETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.82

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.20

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

1.25

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

3.93

-3.67

RWX vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NETL равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWX и NETL

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и NETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWXNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-51.48%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-9.16%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-19.30%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-30.74%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.55%

-1.93%

-13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-11.58%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.95%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и NETL

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 4.02%, в то время как у NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWXNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.23%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.41%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

14.12%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.99%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

25.87%

-9.55%

Сравнение комиссий RWX и NETL

RWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и NETL

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности NETL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.69%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		4.09%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

RWX and NETL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NETL has higher volatility (5.23%) compared to RWX (4.02%). In terms of maximum drawdown, RWX dropped -73.62% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, NETL leads with 2.26% vs -2.78% for RWX. On fees, RWX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NETL has performed better with a 2.26% return vs -2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

NETL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.09% for RWX.

RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index, while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for RWX and 0.60% for NETL.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWX и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор