Сравнение IFGL с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
IFGL и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFGL или XLRE.
Основные характеристики
| IFGL | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.26% | 10.37% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | 29.37% |
| Дох-ть за 3 года | -8.56% | -0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.91% | 6.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 7.28 |
| Индекс Язвы | 4.69% | 4.14% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 17.01% |
| Макс. просадка | -70.14% | -38.83% |
| Текущая просадка | -25.53% | -8.53% |
Корреляция
Корреляция между IFGL и XLRE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFGL и XLRE
С начала года, IFGL показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 10.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и XLRE
IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFGL c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и XLRE
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности XLRE в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.47% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% | 3.56% | 11.68% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и XLRE
Максимальная просадка IFGL за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и XLRE
Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 3.74%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.