PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFGL с XLRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

IFGL и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 1.80% против 5.98% соответственно.

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL

Сравнение комиссий IFGL и XLRE

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

IFGL vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.07

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.21

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.11

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

0.37

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.07

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.29

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.32

-0.28

Корреляция

Корреляция между IFGL и XLRE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и XLRE

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности XLRE в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и XLRE

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и XLRE.

Загрузка...

Показатели просадок

IFGLXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-38.83%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-11.88%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-34.12%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-38.83%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-8.69%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-9.72%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.39%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и XLRE

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFGLXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.66%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.62%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

16.32%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

19.04%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

20.40%

-3.91%