Сравнение RWSIX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 5.30% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у EVOIX с доходностью 5.30%.
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
EVOIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и EVOIX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
RWSIX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
RWSIX
EVOIX
Сравнение RWSIX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.35 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.83 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.71 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.56 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.35 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.80 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и EVOIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и EVOIX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности EVOIX в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.06% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и EVOIX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -29.57% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -7.61% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -18.80% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -0.76% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -8.25% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.73% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и EVOIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 2.53% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 7.95% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 10.05% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 9.69% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 10.46% | +1.80% |