PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWSIX с EVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWSIX с EVOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) and EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, RWSIX returned 2.42%/yr vs 7.17%/yr for EVOIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RWSIX charges 1.30%/yr vs 1.34%/yr for EVOIX.

Доходность

Сравнение доходности RWSIX и EVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWSIX показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 8.67%.

RWSIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.72%
1 год
17.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

EVOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
8.67%
6 месяцев
11.53%
1 год
25.40%
3 года*
6.11%
5 лет*
7.17%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWSIX и EVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		9.73%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		8.67%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%6.03%

Correlation

The correlation between RWSIX and EVOIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.12

The correlation between RWSIX and EVOIX shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с RWIIXRWSIX с CSAIXRWSIX с QMHNXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с RWDIX
Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с PQTPXEVOIX с EQCHXEVOIX с GFIRXEVOIX с LFMAXEVOIX с CSAIXEVOIX с ABYAX

Доходность на риск

RWSIX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWSIX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWSIXEVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.50

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.29

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.76

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

15.43

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWSIX vs. EVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWSIX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа EVOIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWSIX и EVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWSIXEVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.50

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RWSIX и EVOIX

Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и EVOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWSIXEVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-29.57%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-5.32%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-18.80%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-18.80%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-1.60%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-8.16%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.64%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RWSIX и EVOIX

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWSIXEVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.95%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.79%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

10.13%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

9.73%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

10.49%

+1.80%

Сравнение комиссий RWSIX и EVOIX

RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии EVOIX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWSIX и EVOIX

Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности EVOIX в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		9.37%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.11%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWSIX and EVOIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWSIX has higher volatility (3.29%) compared to EVOIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, RWSIX dropped -24.90% vs EVOIX's -29.57%.

EVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWSIX и EVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор