Сравнение RWR с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
RWR и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.43% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.36% против 11.65% соответственно.
RWR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 4.36%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и XLE
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RWR vs. XLE — Ранг доходности на риск
RWR
XLE
Сравнение RWR c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.42 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.84 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.96 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 5.16 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.42 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RWR и XLE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и XLE
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.69% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и XLE
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -71.26% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -18.79% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -26.04% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -66.81% | +22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -2.08% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -18.05% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 7.14% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и XLE
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.57%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.05% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 13.94% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 24.93% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 26.06% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 29.48% | -7.97% |