Сравнение RWR с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
RWR и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.43% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 4.36% против 5.42% соответственно.
RWR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 4.36%
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и USRT
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RWR vs. USRT — Ранг доходности на риск
RWR
USRT
Сравнение RWR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 2.23 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RWR и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и USRT
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности USRT в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.69% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и USRT
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -69.91% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.95% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -31.03% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -44.38% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.38% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -13.08% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.09% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и USRT
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.57% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.44% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.21% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.84% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 18.92% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.28% | +0.23% |