PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWR с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWR и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWR и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.43%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 4.36% против 5.42% соответственно.


RWR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.06%
С начала года
3.43%
6 месяцев
2.55%
1 год
5.80%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.58%
10 лет*
4.36%

USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones REIT ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий RWR и USRT

RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

RWR vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2828
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWRUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.35

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.59

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.53

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

2.23

-0.09

RWR vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRT равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWRUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.17

+0.13

Корреляция

Корреляция между RWR и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и USRT

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности USRT в 2.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.69%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок RWR и USRT

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


RWRUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-69.91%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.95%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-31.03%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-44.38%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.38%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-13.08%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.09%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и USRT

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.57% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWRUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.44%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.21%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

16.84%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

18.92%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.28%

+0.23%