Сравнение RWR с URE
RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWR returned 5.51%/yr vs 3.29%/yr for URE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RWR charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности RWR и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 5.51% против 3.29% соответственно.
RWR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.51%
URE
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам RWR и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 16.14% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 21.30% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Correlation
The correlation between RWR and URE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.97 |
The correlation between RWR and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWR vs. URE — Ранг доходности на риск
RWR
URE
Сравнение RWR c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWR | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.68 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 1.63 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWR и URE
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWR | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -97.16% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -16.50% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -33.77% | +14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -63.66% | +31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -70.49% | +26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -49.63% | +49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -64.47% | +51.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 6.86% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и URE
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 5.42%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWR | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 10.65% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 21.26% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 28.21% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 37.44% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 40.64% | -19.09% |
Сравнение комиссий RWR и URE
RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и URE
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности URE в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.36% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.93% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RWR and URE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URE has higher volatility (10.65%) compared to RWR (5.42%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs URE's -97.16%.
On 10-year performance, RWR leads with 5.51% vs 3.29% for URE. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.51% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
RWR has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.93% for URE.
RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.95% for URE.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWR и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор