PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWR с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RWR и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 5.51% против 3.29% соответственно.


RWR

1 день
1.31%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.14%
6 месяцев
16.59%
1 год
19.02%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.51%

URE

1 день
2.89%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.30%
6 месяцев
22.37%
1 год
11.16%
3 года*
12.71%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWR и URE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
16.14%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
URE
ProShares Ultra Real Estate
21.30%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between RWR and URE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.97

The correlation between RWR and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones REIT ETF

ProShares Ultra Real Estate

Доходность на риск

RWR vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWR
Ранг доходности на риск RWR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 5050
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг доходности на риск URE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RWRUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.68

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

1.63

+6.40

RWR vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWR и URE

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и URE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RWRUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-97.16%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-16.50%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-33.77%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-63.66%

+31.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-70.49%

+26.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-49.63%

+49.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-64.47%

+51.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.86%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и URE

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 5.42%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RWRUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

10.65%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

21.26%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

28.21%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

37.44%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

40.64%

-19.09%

Сравнение комиссий RWR и URE

RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URE в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и URE

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности URE в 1.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.36%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
URE
ProShares Ultra Real Estate
1.93%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, RWR and URE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URE has higher volatility (10.65%) compared to RWR (5.42%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, RWR leads with 5.51% vs 3.29% for URE. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.51% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

RWR has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.93% for URE.

RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.95% for URE.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWR и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор