Сравнение RWR с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
RWR и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RWR и UCON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -3.32% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и UCON
RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Доходность на риск
RWR vs. UCON — Ранг доходности на риск
RWR
UCON
Сравнение RWR c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.67 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.36 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.00 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 8.70 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.67 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между RWR и UCON составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и UCON
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности UCON в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и UCON
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и UCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -15.31% | -59.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -2.45% | -10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -9.60% | -22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.62% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -1.50% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.56% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и UCON
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 1.55% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 2.07% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 2.92% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 3.84% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 5.94% | +15.57% |