PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWR с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWR и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWR и UCON


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
4.04%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-3.32%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.


RWR

1 день
0.59%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.41%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.42%

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones REIT ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Сравнение комиссий RWR и UCON

RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.


Доходность на риск

RWR vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2626
Ранг коэф-та Мартина

UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWRUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.67

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.36

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.00

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

8.70

-6.66

RWR vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWRUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.67

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.32

Корреляция

Корреляция между RWR и UCON составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и UCON

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности UCON в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.67%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWR и UCON

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и UCON.


Загрузка...

Показатели просадок


RWRUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-15.31%

-59.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-2.45%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-9.60%

-22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-1.62%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-1.50%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.56%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и UCON

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWRUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

1.55%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

2.07%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

2.92%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

3.84%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

5.94%

+15.57%