Сравнение RWR с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Prologis, Inc. (PLD).
RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RWR и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 4.42% против 14.79% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWR vs. PLD — Ранг доходности на риск
RWR
PLD
Сравнение RWR c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.36 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.16 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 4.97 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RWR и PLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и PLD
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и PLD
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -84.70% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -20.10% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -43.30% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -43.30% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -12.84% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -17.43% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.71% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и PLD
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.64%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.13% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 14.77% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 26.64% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 26.84% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 26.92% | -5.41% |