Сравнение RWR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Realty Income Corporation (O).
RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RWR и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.42% против 5.07% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWR vs. O — Ранг доходности на риск
RWR
O
Сравнение RWR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.24 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.19 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 3.57 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RWR и O составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и O
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и O
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -48.45% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.10% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -34.48% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -48.28% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -8.00% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -9.22% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.70% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и O
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.64% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.53% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 11.31% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.84% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 18.89% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 25.69% | -4.18% |