PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWR с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWR и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWR и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
4.04%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-5.27%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.


RWR

1 день
0.59%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.41%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.42%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones REIT ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий RWR и GLDM

RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

RWR vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2626
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWRGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.92

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.35

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.74

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

10.04

-8.00

RWR vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWRGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.92

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.27

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.11

-0.81

Корреляция

Корреляция между RWR и GLDM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и GLDM

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.67%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWR и GLDM

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


RWRGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-21.63%

-53.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-19.14%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-20.92%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-11.68%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-6.05%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.22%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.64%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWRGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

10.44%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

24.12%

-14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

27.58%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.65%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

16.78%

+4.73%