Сравнение RWR с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
RWR и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -5.27% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и GLDM
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RWR vs. GLDM — Ранг доходности на риск
RWR
GLDM
Сравнение RWR c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.92 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.35 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.74 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 10.04 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.92 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.27 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.11 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между RWR и GLDM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и GLDM
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и GLDM
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -21.63% | -53.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -19.14% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -20.92% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -11.68% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -6.05% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 5.22% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.64%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 10.44% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 24.12% | -14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 27.58% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.65% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 16.78% | +4.73% |