PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWR с FDIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - RWR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select REIT Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWR returned 5.29%/yr vs 13.67%/yr for FDIS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RWR charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности RWR и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 5.29% против 13.67% соответственно.

RWR

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.71%
1 год
16.17%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.29%

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWR и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		12.48%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between RWR and FDIS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.49

The correlation between RWR and FDIS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWR и FDIS

Секторы
RWR
FDIS

Недвижимость

98.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

96.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.8%

Технологии

-

0.9%

Недвижимость

RWR
98.6%
FDIS
0.1%

Финансовые услуги

RWR
0.0%
FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

RWR
0.0%
FDIS

-

Сырьевые материалы

RWR

-

FDIS

-

Коммуникационные услуги

RWR

-

FDIS
0.2%

Потребительский циклический сектор

RWR

-

FDIS
96.9%

Потребительский защитный сектор

RWR

-

FDIS
1.0%

Энергетика

RWR

-

FDIS

-

Здравоохранение

RWR

-

FDIS
0.1%

Промышленность

RWR

-

FDIS
0.8%

Технологии

RWR

-

FDIS
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

RWR vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.55

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.89

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.65

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

2.02

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.55

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.62

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RWR и FDIS

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWRFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-39.16%

-35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-15.50%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-27.43%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-39.16%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-39.16%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-6.20%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-7.49%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.97%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и FDIS

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWRFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.35%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

13.18%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

18.34%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

23.89%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

22.31%

-0.79%

Сравнение комиссий RWR и FDIS

RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и FDIS

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FDIS в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.39%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

RWR and FDIS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (5.35%) compared to RWR (4.26%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.67% vs 5.29% for RWR. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.67% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for RWR.

RWR has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.74% for FDIS.

RWR is categorized as REIT, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.08% for FDIS.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWR и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор