Сравнение RWR с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
RWR и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 4.42% против 12.28% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и DIA
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RWR vs. DIA — Ранг доходности на риск
RWR
DIA
Сравнение RWR c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.19 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.17 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 4.26 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RWR и DIA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и DIA
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и DIA
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -51.87% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -10.79% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -20.76% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -36.70% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -6.94% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -7.17% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.95% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и DIA
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.64%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.94% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.24% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.81% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 14.73% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 17.50% | +4.01% |