Сравнение RWR с CMDT
RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - RWR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select REIT Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWR returned 13.63%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. RWR charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности RWR и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
RWR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.51%
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWR и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 16.14% | 3.20% | 7.74% | 10.56% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between RWR and CMDT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWR vs. CMDT — Ранг доходности на риск
RWR
CMDT
Сравнение RWR c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWR | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 9.62 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWR и CMDT
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWR | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -11.11% | -63.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -11.11% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -11.11% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -11.11% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -2.77% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.25% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и CMDT
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWR | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.26% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 10.60% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 12.65% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 12.24% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 12.24% | +9.31% |
Сравнение комиссий RWR и CMDT
RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и CMDT
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.36% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
RWR and CMDT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWR has higher volatility (5.42%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, RWR leads with 13.63% vs 12.77% for CMDT. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RWR has performed better with a 13.63% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
RWR has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.67% for CMDT.
RWR is categorized as REIT, while CMDT is Commodities. RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWR и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор