Сравнение RWMGX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
RWMGX управляется American Funds. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности RWMGX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWMGX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | -3.10% | 17.56% | 19.35% | 17.58% | -8.17% | 28.84% | 8.02% | 25.78% | -5.91% | 20.38% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.41% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, RWMGX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWMGX имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции DODGX немного впереди с 12.58%.
RWMGX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.45%
DODGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWMGX и DODGX
RWMGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
RWMGX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
RWMGX
DODGX
Сравнение RWMGX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWMGX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.51 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.80 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.67 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 2.79 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWMGX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.51 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RWMGX и DODGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWMGX и DODGX
Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности DODGX в 9.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 10.74% | 10.36% | 10.36% | 6.42% | 6.63% | 6.33% | 3.35% | 6.91% | 4.67% | 7.52% | 6.66% | 6.55% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок RWMGX и DODGX
Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWMGX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -63.24% | +28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -8.19% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -21.85% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -40.41% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.07% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -7.53% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.96% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWMGX и DODGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWMGX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.10% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.72% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 16.32% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 16.04% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 19.25% | -2.92% |