PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RWLC tracks the S&P 500 while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

RWLC

1 день
-0.44%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.36%
1 год
21.97%
3 года*
24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и TEXN

2026 (YTD)2025
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.91%7.69%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between RWLC and TEXN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов RWLC и TEXN

Секторы
RWLC
TEXN

Технологии

27.9%
15.5%

Финансовые услуги

15.7%
4.1%

Здравоохранение

11.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.1%

Энергетика

6.6%
36.1%

Промышленность

5.6%
16.9%

Сырьевые материалы

2.2%
0.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Недвижимость

0.7%
4.2%

Технологии

RWLC
27.9%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

RWLC
15.7%
TEXN
4.1%

Здравоохранение

RWLC
11.8%
TEXN
2.9%

Потребительский циклический сектор

RWLC
11.2%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

RWLC
9.7%
TEXN
3.6%

Потребительский защитный сектор

RWLC
6.8%
TEXN
2.1%

Энергетика

RWLC
6.6%
TEXN
36.1%

Промышленность

RWLC
5.6%
TEXN
16.9%

Сырьевые материалы

RWLC
2.2%
TEXN
0.8%

Коммунальные услуги

RWLC
1.9%
TEXN
2.9%

Недвижимость

RWLC
0.7%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с DJUNRWLC с RSSYRWLC с VTI
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

RWLC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLCTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWLC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLCTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.75

-1.90

Просадки

Сравнение просадок RWLC и TEXN

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-6.34%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.24%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-1.12%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.19%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.19%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.19%

+2.29%

Сравнение комиссий RWLC и TEXN

RWLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и TEXN

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.01%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and TEXN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for RWLC.

RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 1.01% for TEXN.

RWLC tracks S&P 500, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Rayliant and iShares. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор