PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWLC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RWLC tracks the S&P 500 while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, RWLC returned 19.44% vs 27.36% for TEXN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

RWLC

1 день
-0.24%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
13.75%
С начала года
12.79%
1 год
19.44%
3 года*
22.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и TEXN

2026 (YTD)2025
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.79%9.17%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between RWLC and TEXN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов RWLC и TEXN

Секторы
RWLC
TEXN

Технологии

40.5%
20.6%

Финансовые услуги

12.2%
3.9%

Здравоохранение

11.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.1%

Энергетика

4.7%
32.3%

Промышленность

3.2%
16.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Сырьевые материалы

1.0%
0.7%

Недвижимость

0.8%
3.9%

Технологии

RWLC
40.5%
TEXN
20.6%

Финансовые услуги

RWLC
12.2%
TEXN
3.9%

Здравоохранение

RWLC
11.5%
TEXN
2.7%

Коммуникационные услуги

RWLC
10.3%
TEXN
3.3%

Потребительский циклический сектор

RWLC
8.7%
TEXN
11.6%

Потребительский защитный сектор

RWLC
5.1%
TEXN
2.1%

Энергетика

RWLC
4.7%
TEXN
32.3%

Промышленность

RWLC
3.2%
TEXN
16.3%

Коммунальные услуги

RWLC
1.6%
TEXN
2.7%

Сырьевые материалы

RWLC
1.0%
TEXN
0.7%

Недвижимость

RWLC
0.8%
TEXN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNAVRWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с RAYJRWLC с RSSYRWLC с BDGSRWLC с VTI
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

RWLC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLCTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.89

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.68

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.24

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

12.42

-4.88

RWLC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWLC и TEXN

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-6.48%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-6.48%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-5.64%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-1.48%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.21%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и TEXN

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеют волатильность 3.90% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.97%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.17%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

14.51%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.46%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.46%

+2.02%

Сравнение комиссий RWLC и TEXN

RWLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и TEXN

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.02%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and TEXN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (3.97%) compared to RWLC (3.90%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 19.44% for RWLC. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 19.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for RWLC.

RWLC has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 1.41% for TEXN.

RWLC tracks S&P 500, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Rayliant and iShares. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор