Сравнение RWLC с AVIE
RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RWLC is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 22.01%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности RWLC и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWLC показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
RWLC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWLC и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 12.79% | 20.23% | 28.58% | 14.40% | 7.35% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between RWLC and AVIE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between RWLC and AVIE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RWLC и AVIE
Секторы
RWLC
AVIE
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
RWLC
AVIE
Финансовые услуги
RWLC
AVIE
Здравоохранение
RWLC
AVIE
Коммуникационные услуги
RWLC
AVIE
-
Потребительский циклический сектор
RWLC
AVIE
Потребительский защитный сектор
RWLC
AVIE
Энергетика
RWLC
AVIE
Промышленность
RWLC
AVIE
Коммунальные услуги
RWLC
AVIE
Сырьевые материалы
RWLC
AVIE
Недвижимость
RWLC
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWLC vs. AVIE — Ранг доходности на риск
RWLC
AVIE
Сравнение RWLC c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWLC | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 5.53 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 17.46 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWLC и AVIE
Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWLC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -12.39% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -4.97% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | -12.39% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.28% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -2.96% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.57% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWLC и AVIE
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.90% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWLC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.73% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 7.59% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 10.14% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 12.90% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 12.90% | +3.58% |
Сравнение комиссий RWLC и AVIE
RWLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWLC и AVIE
Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 13.02% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RWLC and AVIE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWLC has higher volatility (3.90%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, RWLC leads with 22.01% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 22.01% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for RWLC.
RWLC has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 1.42% for AVIE.
They also come from different issuers: Rayliant and Avantis. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWLC и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор