Сравнение RWL с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
RWL и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.23% соответственно.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и RSPM
RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
RWL vs. RSPM — Ранг доходности на риск
RWL
RSPM
Сравнение RWL c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.66 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.60 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 5.27 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.33 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между RWL и RSPM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и RSPM
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и RSPM
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -61.18% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -15.67% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -27.19% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -39.84% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.08% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -8.83% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.75% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и RSPM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.20% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 13.59% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 22.71% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 20.12% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 21.91% | -5.03% |