PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с RSPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.04%/yr vs 9.40%/yr for RSPG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWL charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности RWL и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 14.04% против 9.40% соответственно.

RWL

1 день
1.25%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.72%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.04%

RSPG

1 день
0.30%
1 месяц
-2.06%
С начала года
34.68%
6 месяцев
28.63%
1 год
50.95%
3 года*
20.41%
5 лет*
21.17%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.46%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.68%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between RWL and RSPG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.62

Over the past year, the correlation between RWL and RSPG has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWL и RSPG

Секторы
RWL
RSPG

Здравоохранение

19.5%

-

Финансовые услуги

15.4%
0.0%

Технологии

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Промышленность

8.6%

-

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Энергетика

6.6%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

RWL
19.5%
RSPG

-

Финансовые услуги

RWL
15.4%
RSPG
0.0%

Технологии

RWL
13.7%
RSPG

-

Потребительский циклический сектор

RWL
12.3%
RSPG

-

Потребительский защитный сектор

RWL
11.1%
RSPG

-

Промышленность

RWL
8.6%
RSPG

-

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
RSPG

-

Энергетика

RWL
6.6%
RSPG
100.0%

Коммунальные услуги

RWL
2.4%
RSPG

-

Сырьевые материалы

RWL
2.1%
RSPG

-

Недвижимость

RWL
0.9%
RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

RWL vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.38

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.98

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.20

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

12.39

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.28

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.18

+0.40

Просадки

Сравнение просадок RWL и RSPG

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-79.98%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-12.18%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-23.06%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-28.44%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-73.17%

+37.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.38%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-25.46%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.12%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и RSPG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

8.20%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

16.71%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

21.64%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

28.31%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

33.56%

-16.70%

Сравнение комиссий RWL и RSPG

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и RSPG

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности RSPG в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and RSPG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.20%) compared to RWL (2.36%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs RSPG's -79.98%.

On 10-year performance, RWL leads with 14.04% vs 9.40% for RSPG. On fees, RWL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWL has performed better with a 14.04% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.23% for RWL.

RWL is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.40% for RSPG.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор