Сравнение RWL с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
RWL и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.25% соответственно.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и RSPG
RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
RWL vs. RSPG — Ранг доходности на риск
RWL
RSPG
Сравнение RWL c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.54 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 4.32 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.34 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.18 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между RWL и RSPG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и RSPG
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и RSPG
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -79.98% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -21.05% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -28.44% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -73.17% | +37.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -6.04% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -25.63% | +19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 7.55% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и RSPG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.30% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 15.29% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 27.69% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 28.51% | -13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 33.58% | -16.70% |