Сравнение RWL с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
RWL и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 13.03% против 17.98% соответственно.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и PPA
RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
RWL vs. PPA — Ранг доходности на риск
RWL
PPA
Сравнение RWL c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.09 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.80 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.37 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 13.40 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.09 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RWL и PPA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и PPA
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и PPA
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -57.37% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.71% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -18.37% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -43.92% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -8.56% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -9.19% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.45% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 7.57% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 15.14% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 21.75% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 18.22% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.48% | -3.60% |